현재 MCI 레짐 상태
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MCI λ₂ · 교차-테마 연결도
MCI 252일 시계열
최근 252일 레짐 분포
2D 게이트 상태
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2D 게이트 · 연구 결과 핵심 발견
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Bucket B 유니버스 · 실행 가능 구간
| 버킷 | ADV | IC | Sharpe |
|---|---|---|---|
| A: 메가캡 | ≥20bn | 0.012 | -0.28 |
| ★ B: KOSPI200 | 10-20bn | 0.037 | 1.92 |
| C: 중형 | 5-10bn | 0.040 | 2.35 |
| D: 중소형 | 2-5bn | 0.042 | 3.82 |
★ Bucket B: IC=0.037 t=3.47 · $10M 2일VWAP=37bps (+13 여유) ✓
메가캡 절벽: ≥20bn은 알파 소멸 (t=1.13, 통계적 노이즈)
62종목 / 20포지션 = 3× 커버리지 버퍼
62종목 / 20포지션 = 3× 커버리지 버퍼
V1.08 워크-포워드 검증 (OOS)
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MCI 깊이별 L/S 성과 (V1.08)
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거래비용 내성 (L/S 샤프 비율)
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